网问答>>A位置的VaR为500,B位置的VaR为1200?
问题
已解决

A位置的VaR为500,B位置的VaR为1200?

时间:2019-12-11 22:52:06
8.(2分)A位置的VaR为500,B位置的VaR为1200。1)如果相关系数是0.35的话,投资组合的VaR是多少?2)两个位置构成的最大VaR和最小VaR之间的差异有多大?
最佳回答
你究竟想问什么呢?
时间:2019-12-11 22:52:15
因为他这个是题目要求啊
时间:2019-12-11 22:52:17
答案:A。由于I1=I2=I,而I=I1+I2,故,I、I1、I2必构成等边三角形,即有:U滞后I1有90度相位角,I滞后I1有60度相位角,U滞后I有30度相位角,则:无功功率:Q=UIsin-30度。
时间:2019-12-11 22:52:19
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